VSCode の Vim プラグインに，Input Method (Disable input method when exiting Insert Mode.)という設定があるのを見つけました。
fcitx を使っている環境では，次のようにすると，NORMAL モードになるときに IM を off にしてくれました。
settings.json
"vim.autoSwitchInputMethod.enable":true,"vim.autoSwitchInputMethod.obtainIMCmd":"/usr/bin/fcitx-remote","vim.autoSwitchInputMethod.switchIMCmd":"/usr/bin/fcitx-remote {im}","vim.autoSwitchInputMethod.defaultIM":"-c"