とりあえずの解法

~/.vimrcに下記の様な設定を追記する。

imap <ESC>OA <Up>
imap <ESC>OB <Down>
imap <ESC>OC <Right>
imap <ESC>OD <Left>

(僕が判っている範囲での) 解説

症状

MacVim で Insert mode 時には矢印キーが使えるが、IM(eskk.vim) が有効時には、方向キーを押すと、何故か A とか B とか C とか D とか出る。

それで、この症状自体は、Vim 全般でカーソルキーが使えない症状と酷似しているんだけども、今回の場合では、 日本語入力時にのみ、 その症状が出る、という状態だった。

推測

この時、eskk.vimの有効時に Vim 本体の方が <ESC>OAという一連の入力を <Up>と解釈せずに、 <ESC>→ O→ aという、バラバラのキータイプとして認識しているのでないか？ と推測したんだけど、結果としてこの認識がビンゴっぽかった。

対策

それで、

<ESC>OAが Insert mode with IM の時にバラバラのキー入力として解釈されてるっぽい。

と推測は立ったので、それをくっつけるように、

imap <ESC>OA <Up>
imap <ESC>OB <Down>
imap <ESC>OC <Right>
imap <ESC>OD <Left>

と、 ~/.vimrcに書けば良い、という結論になった。

以上

ちなみにこの結論の設定に至るまでに、今日の半日を費やしました。

こういう時、Vim 力が低いのはつらたんですね。はい。